Senior Life Risk Analyst

Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area Risk Management , è alla ricerca di un brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di:

Senior Life Risk Specialist

Sede di lavoro: Bologna (in presenza)

Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “ Life Risk Modeling” , si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita.

Principali attività:

• Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita;

• Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita;

• Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17;

• Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica;

• Supporto alle attività progettuali legate all’evoluzione dei modelli interni e dei processi di valutazione del rischio.

Requisiti richiesti:

• Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale;

• Almeno 7 anni di esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza,  in attività svolte nel ruolo di Senior Specialist nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM) ;

• Esperienza nell’utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (RAFM) o Prophet ;

• Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II ;

• Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi);

• Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team;

• Rappresenta un requisito preferenziale avere ricoperto ruoli di coordinamento di team di lavoro;

Il candidato in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione.

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.