Risk Specialist Capital Adequacy

Unipol Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, nell’ottica di un potenziamento dell’area Risk Management di Gruppo, è alla ricerca di un:

Risk Specialist Capital Adequacy

Sede di lavoro: Bologna/Milano

Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della team “ Capital Adequacy & Risk Integration ”, sarà incaricato delle seguenti attività:

• Sviluppo e aggiornamento dei modelli di valutazione della solvibilità (Solvency II) del Gruppo e delle compagnie assicurative controllate;
• Misurazione e proiezione di Own Funds e Solvency Capital Requirements nell’ambito del processo ORSA e nei processi di forecast/budget;
• Simulazione degli impatti di scenari di stress test e sensitivity analysis sui principali indicatori Solvency;
• Misurazione delle variazioni delle valutazioni di solvibilità;
• Calcolo delle metriche e degli indicatori di Capital Generation;
• Selezione e stima degli impatti delle azioni di Recovery Planning;
• Collaborazione nella scrittura e nell’aggiornamento del codice informatico con l’obiettivo di implementare e/o verificare i modelli utilizzati;
• Predisposizione della reportistica per le valutazioni consuntive trimestrali.

REQUISITI

• Laurea Magistrale in Statistica, Scienze Attuariali, Finanza Quantitativa, Economia (con profilo quantitativo), Ingegneria, Matematica o Fisica con ottima votazione finale;
• Precedente esperienza professionale (almeno 3-5 anni) in ruoli di natura attuariale o di analista quantitativo-finanziario maturata presso compagnie assicurative o presso qualificate società di consulenza in ambito financial services ;
• Conoscenza della normativa nazionale e europea sui requisiti prudenziali applicabili alle compagnie assicurative (Solvency II);
• Conoscenza del bilancio IFRS e degli Own Funds delle imprese di assicurazione;
• Conoscenza dei modelli di pricing dei principali strumenti finanziari;
• Buone abilità di programmazione R e/o Python;
• Ottima conoscenza della lingua inglese.

Rappresentano requisiti preferenziali:

• Esperienze maturate all’interno di funzioni Risk Management, Attuariali/Pricing, Asset Liability Management (ALM) o presso società di consulenza, in attività/progetti legati alla Direttiva Solvency II, all’implementazione dei principi IFRS17, al processo di riservazione o al pricing dei prodotti assicurativi;
• Esperienze nella definizione e applicazione di metodologie di Finanza Quantitativa e di processi a supporto delle attività di Risk Management, Risk/Portfolio Management e Pricing;
• Esperienza nella scrittura di codice informatico e nell’utilizzo di strumenti di versioning.

Il candidato in possesso delle competenze ed esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione.

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.

Rappresenta requisito preferenziale per la selezione l’appartenenza alle categorie protette (ex art. 1 L. 68/99)